Gerardo Rubio, actuario con maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas por parte de la UNAM, inició su carrera en la CNSF, atraído por la modernización de la técnica matemática que proponía el naciente proyecto Solvencia II. Allí él trabajó prácticamente seis años en el desarrollo de la fórmula de requerimiento de capital, pues esta complicada labor involucró la generación de modelos, el establecimiento de parámetros y la realización de pruebas y estudios de impacto cuantitativo. Después, debido a los retos que implicaba Solvencia II, se creó la Dirección General de Análisis de Riesgos y él tuvo la fortuna de ser la cabeza de esta área hasta que la actual administración de la CNSF lo invitó a ser vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales. En entrevista, Gerardo nos habló de cómo ha percibido al sector asegurador mexicano a lo largo de su trayectoria.
Él aclaró que nunca tuvo trato con intermediarios, pues su labor siempre estaba relacionada con las compañías de seguros. Para nuestro entrevistado, fue muy interesante observar los procesos en torno a Solvencia II desde 2016, año en que entró en vigor, hasta 2019 y participar sobre todo en los aspectos cuantitativos. En ese tiempo, Gerardo vio una mayor profesionalización de los consejos de administración de las compañías, impulsada por el aumento de las obligaciones relacionadas con la gestión del riesgo, y una mejora tanto en el calce de inversiones como en las estrategias de reaseguro, producida por los cambios en la valuación y el requerimiento de capital. De acuerdo con él, sigue faltando que la cultura de gestión de riesgos permee en las decisiones y estrategias de las compañías, lo cual es sumamente complejo.
Nuestro entrevistado dedica gran parte de su vida a la consultoría en proyectos de modelación matemática relacionados sobre todo con la valuación de obligaciones, la gestión de riesgos, la planeación estratégica, el análisis del potencial de clientes y el entendimiento de la fórmula de requerimiento de capital. Además, fuera de México, apoya a otros gobiernos que se encuentran en el proceso que nuestro país atravesó hace varios años: la modernización o el robustecimiento de la regulación mediante la adopción de los Principios Básicos de Seguros de la IAIS.
Gerardo considera que algunas de las compañías con las cuales ha colaborado han estado trabajando en el diseño de seguros enfocados en las personas, para lo cual simplifican los productos, vuelven ágiles las reclamaciones e implementan diversas innovaciones. Sin embargo, él tiene la sensación de que queda pendiente llegar al público objetivo, mostrar la virtud del seguro y lograr la penetración de este, lo cual es tan importante como la sofisticación de la modelación matemática para dar sustento a los productos y lograr la rentabilidad. Nuestro entrevistado piensa que la falta de cultura de prevención de riesgos y el ingreso mexicano promedio dejan un espacio muy limitado para los productos de seguros, así que las compañías suelen competir por un porcentaje muy pequeño de la población y rara vez buscan clientes fuera de la zona que todas pelean. Él insiste en la necesidad de erradicar los prejuicios en torno al seguro y comunicar su virtud para ampliar los territorios de acción de las aseguradoras.
Para finalizar, Gerardo Rubio compartió una idea de Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel en Economía en 2002: “Una idea nunca debe juzgarse por el resulta- do que produce, sino por el proceso realizado para tomarla”. Con estas palabras, nuestro claro entrevistado señaló que a veces podemos tener suerte y conseguir algo favorable a pesar de una mala decisión, pero esto no significa que dicha resolución haya sido la correcta. Para no dejar el destino a la suerte, los actuarios y sus modelaciones matemáticas están allí, dando formalidad a la toma de decisiones de las aseguradoras y traduciendo los datos de los riesgos para ellas.
El proceso que nuestro país atravesó hace varios años: la modernización o el robustecimiento de la regulación mediante la adopción de los Principios Básicos de Seguros de la IAIS.
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