Adrián Palacios Ramírez
Coordinador, Revista Siniestro
En esta ocasión entrevistamos a Daniel Solís, actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien cuenta con 20 años de experiencia en el sector de seguros y reaseguro y es CEO en BethaSZ Consultores. Durante la entrevista nos platicó sobre la importancia del análisis de riesgos y sobre el papel que desempeña el actuario para identificar, medir y administrar los posibles riesgos a los que están expuestas las compañías.
Daniel explicó que el trabajo actuarial consiste principalmente en transformar la información de primas, siniestros y riesgos en herramientas que permitan tomar mejores decisiones. A través del análisis de estos datos, los actuarios pueden determinar qué riesgos conviene aceptar, cuáles necesitan mayor protección y de qué manera una compañía puede mantener su rentabilidad.
Uno de los aspectos más importantes del análisis de riesgos es comprender que tener una mayor cantidad de primas no significa necesariamente que una compañía sea más rentable. Una empresa puede aumentar su volumen de negocios y, al mismo tiempo, incrementar sus pérdidas. Por ello, el actuario ayuda a determinar en qué áreas se puede crecer y qué nivel de riesgo puede asumir una compañía de acuerdo con su capacidad.
En el caso de los riesgos catastróficos, como los terremotos, el análisis requiere herramientas especializadas conocidas como modelos de análisis catastrófico. Estos permiten estimar las posibles pérdidas que podría generar un evento natural. Para realizar este análisis se necesita información detallada de los bienes asegurados, como su ubicación, valor, número de pisos, materiales de construcción, uso y actividad comercial.
La ubicación es especialmente importante, ya que mientras más precisa sea la información, mejores serán los resultados del modelo. Por ello, se utilizan datos como la latitud y la longitud de los inmuebles. Con esta información, los modelos combinan conocimientos de ingeniería, probabilidad, Simulación de Monte Carlo, características del suelo e información para calcular diferentes escenarios de pérdida.
Daniel explicó que uno de los resultados más importantes de estos modelos es la curva de frecuencia de pérdidas, que permite conocer la probabilidad de que ocurra una pér- dida determinada durante un periodo específico. También permite calcular escenarios extremos mediante periodos de retorno de 50, 100, 200 o 250 años.
Esta información ayuda a las compañías a determinar cuánto deben cobrar, cuánto necesitan reservar y cómo deben proteger su capital. De esta manera, el análisis de riesgos permite establecer estrategias de protección de acuerdo con las pérdidas que podrían enfrentar y así evitar asumir riesgos que puedan poner en peligro la estabilidad financiera de la compañía.
Otro elemento importante es la siniestralidad o Loss ratio, que relaciona las primas recibidas con los siniestros que debe pagar una compañía. Cuando la siniestralidad supera el 100%, significa que los siniestros son mayores que las primas recibidas, por lo que puede ser necesario ajustar las tarifas. Por el contrario, una siniestralidad menor puede indicar que las tarifas fueron suficientes para hacer frente a las responsabilidades asumidas.
El análisis también es fundamental cuando ocurre un evento catastrófico. Daniel mencionó que mediante herramientas de Early Warning es posible estimar rápidamente la exposición de una compañía después de un desastre y determinar las reservas que podrían necesitarse. Esto permite responder con mayor rapidez y tener una idea más clara del impacto económico.
Finalmente, Daniel destacó que uno de los principales retos del sector es mantener actualizada la información. Los riesgos son datos vivos: los valores de los inmuebles cambian, las empresas se trasladan y las características de los bienes pueden modificarse. Por ello, considera fundamental invertir en tecnología y en sistemas que permitan trabajar con información actualizada y disponible en tiempo real.
En conclusión, el análisis de riesgos permite conocer con mayor precisión las posibles pérdidas y tomar decisiones antes de que ocurra un evento. El actuario desempeña un papel fundamental porque convierte los datos en información útil para establecer precios, calcular reservas, administrar el capital y determinar cómo protegerse frente a riesgos como terremotos, huracanes e inundaciones. Así, su trabajo contribuye a que las compañías puedan enfrentar eventos inesperados con mayor preparación y estabilidad.
